Analiza portfelowa. Bezpieczne inwestycje. Gra na giełdzie

Analiza portfelowa

Witam na stronie poświęconej szeroko pojętej analizie portfelowej i bezpiecznym inwestycjom. Skoro tu trafiłeś, to jak rozumiem grasz na giełdzie i szukasz nowych informacji na ten temat, lub chciałbyś rozszerzyć swoją wiedzą o bezpiecznym inwestowaniu. Jeśli masz ochotę zainwetować na giełdzie swoje pieniądze, jednak myślisz o tym, żeby zyski były wyższe niż w funduszu inwestycyjnym, ryzyko mniejsze, a płynność wyższa, to analiza portfelowa jest dla Ciebie najlepszym narzędziem. W odróżnieniu od analizy technicznej portfelowe zarządzanie ryzykiem inwestycji bierze bowiem pod uwagę nie tylko stopę zwrotu ale i niepewność jej osiągnięcia.

Jeśli jesteś osobą, która ma już pewną wiedzę o bezpiecznym inwestowaniu i chciałaby poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu ta strona jest jak najbardziej dla Ciebie. Znajdziesz tu nie tylko wytłumaczenie takich podstaw jak teoria Markowitza czy Sharpe'a i różnice między nimi, ale dowiesz się jakie są różnice między nimi i kiedy warto je uwzględnić, a kiedy można zaniedbać. Dodatkowo dowiesz się o niektórych rzadko wymienianych modyfikacjach takich jak teoria Dyla czy Tobina. Zaciekawią Cię też zapewne teksty na temat poszczególnych portfeli inwestycyjnych takich jak portfel minimalnego ryzyka, portfel rynkowy, portfel krytyczny czy portfel bezpieczny.

Strona ta nie zamierza jednak bazować wyłącznie na kwestiach teoretycznych. W miarę rozwoju portalu będziesz mógł zapoznać się z wynikami prac takich praktyków bezpiecznego inwestowania jak Elton, Gruber, Pedberg, Haugen, Grinold, Merton czy Kahn. Z polskich nazwisk pojawią się na pewno odniesienia do prac stworzonych przez profesorów: Jajuga, Tarczyński, Czekaj, Krysiak, Gątarek, Welfe, Weron, Brzeszczyński, Łukoś i inni

Poza sugestią jak inwestować strona będzie zawierać sugestie jak oceniać efektywność inwestycji na podstawie wskaźników efektywności Sharpe'a, Treynor'a czy Jensen'a. Dodatkowo omówione będą takie modele jak CAPM (Capital Asset Pricing Model) czy APT (Arbitrage Pricing Theory) Ross'a. Ponadto spróbuję streścić prace takich firm jak Barra czy RiskMetrics z ich portfelami Screen i Strat

Zapraszam więc do regularnego odwiedzania mojej strony
Marek Wierzbicki
Autor serii programów do analizy portfelowej KAPITAŁ