Strona główna Podejście przeglądowe Sugerowana literatura
Gra na giełdzie:
Jak czytać mapę ryzyko-zysk
Analiza portfelowa - wstęp
Podstawy modelu Markowitza
Markowitz - obligacje i kredyt
Teoria Markowitza w praktyce
Jednoindeksowy model Sharpe`a
Nieliniowe modele rynku
Modele wieloindeksowe
Model równowagi rynku CAPM
Model arbitrażu cenowego APT
Portfele efektywne
Krzywa portfeli efektywnych
Model porównawczy
Rozkład zysku i ryzyka w portfelu
Parkiet:
Portfel krytyczny
Portfel minimalnego ryzyka
Portfel rynkowy i obligacje
Portfel rynkowy Sharpe`a
Portfel rynkowy CCM
Portfel pełzający
Cena czy wartość
Inwestowanie na kredyt
Krótka sprzedaż i teoria Dyl`a
Portfele bezpieczne
Profesjonalny inwestor:
Pasywne zarządzanie portfelem
Profesjonalny inwestor:
Rynek efektywny, rynek fraktalny
Inwestycje - kilka trudnych pojęć
Chaos na polskiej giełdzie
Niepublikowane:
Ekonofizyka. Recenzaja
Witam na stronie poświęconej szeroko pojętej analizie portfelowej i bezpiecznym inwestycjom.
Skoro tu trafiłeś, to jak rozumiem grasz na giełdzie i szukasz nowych informacji na ten temat,
lub chciałbyś rozszerzyć swoją wiedzą o bezpiecznym inwestowaniu. Jeśli
masz ochotę zainwetować na giełdzie swoje pieniądze, jednak myślisz o tym,
żeby zyski były wyższe niż w funduszu inwestycyjnym, ryzyko mniejsze, a płynność
wyższa, to analiza portfelowa jest dla Ciebie najlepszym narzędziem. W odróżnieniu
od analizy technicznej portfelowe zarządzanie ryzykiem inwestycji bierze bowiem
pod uwagę nie tylko stopę zwrotu ale i niepewność jej osiągnięcia.
Jeśli jesteś osobą, która ma już pewną wiedzę o bezpiecznym inwestowaniu
i chciałaby poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu ta strona jest jak najbardziej
dla Ciebie. Znajdziesz tu nie tylko wytłumaczenie takich podstaw jak teoria Markowitza
czy Sharpe'a i różnice między nimi, ale dowiesz się jakie są różnice między nimi
i kiedy warto je uwzględnić, a kiedy można zaniedbać. Dodatkowo dowiesz się o niektórych
rzadko wymienianych modyfikacjach takich jak teoria Dyla czy Tobina. Zaciekawią Cię też
zapewne teksty na temat poszczególnych portfeli inwestycyjnych takich jak portfel
minimalnego ryzyka, portfel rynkowy, portfel krytyczny czy portfel bezpieczny.
Strona ta nie zamierza jednak bazować wyłącznie na kwestiach teoretycznych. W miarę rozwoju portalu będziesz mógł zapoznać się z wynikami prac takich praktyków bezpiecznego inwestowania jak Elton, Gruber, Pedberg, Haugen, Grinold, Merton czy Kahn. Z polskich nazwisk pojawią się na pewno odniesienia do prac stworzonych przez profesorów: Jajuga, Tarczyński, Czekaj, Krysiak, Gątarek, Welfe, Weron, Brzeszczyński, Łukoś i inni
Poza sugestią jak inwestować strona będzie zawierać sugestie jak oceniać efektywność
inwestycji na podstawie wskaźników efektywności Sharpe'a, Treynor'a czy Jensen'a. Dodatkowo
omówione będą takie modele jak CAPM (Capital Asset Pricing Model) czy APT (Arbitrage
Pricing Theory) Ross'a. Ponadto spróbuję streścić prace takich firm jak Barra
czy RiskMetrics z ich portfelami Screen i Strat
Zapraszam więc do regularnego odwiedzania mojej strony
Marek Wierzbicki
Autor serii programów do analizy portfelowej KAPITAŁ